La loggia, intitolata al Re Davide, si apre verso le peschiere e il giardino con una sequenza di arcate sorrette da gruppi di colonne. Si tratta di un ainterpretazione solenne e spazialmente complessa di un tema caro all'artista, che alterna archi semicircolari a secmenti rettilinei di trabeazione.
Del re Davide sono rievocate, oltre le gesta eroiche (Uccisione di Golia,lotta con le belve feroci), anche le colpe; prima fra tutte la relazione amorosa con Betzabea e l'omicidio del marito di lei; un episodio al quale si riconoscono assonanze con la vita privata dello stesso Federico II Gonzaga e della sua amante Isabella Boschetti, il cui marito ebbe morte violenta in circostanze forse analoghe. Ancora in costruzione nel 1530, la loggia è conclusa di gran fretta nel 1532 per la seconda visita al Palazzo del Te dell'imperatore Carlo V.
Nota decorativa dominante dell'ampia volta è il continuo, sciolto e fragrante arabesco creato dalla verde canna palustre che si snoda fra putti, vittorie alate, fiori e frutti d'ogni specie, candelabre e ovuli finemente lavorati a stucco.